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オプションのデルタとは何ですか?

オプションのデルタとは? デルタは、 原資産価格の変化に対するオプション価格の変化率 (価格感応度) を表します。 日経平均株価 が1円動いたときの、日経225オプションの価格変化率 関連 【オプション】ギリシャ指標とは? デルタの値は、オプションの種類で正または負になります。 たとえば、コールオプション買いのデルタの範囲は0~1です。 これは、原資産価格が上昇すると、コールオプションの価格が上がるためです。

コールオプションのデルタとは何ですか?

一番右の数字+0.301がこのコールオプションのデルタです。 これはデルタが+0.3程度、ということですから原資産が1円上がったときにコールオプションが0.3円上がるということを表しています。 すなわち100円上がったときにはコールオプションが30円上がるということを意味します。 計算としては+100×(+0.3)=+30、原資産が100円上昇するとC26750は30円上がる関係になっている、ということを教えてくれます。 もう少し原資産から遠い、1,380円離れたC27500を見てみましょう。

デルタとは何ですか?

デルタの値は、オプションの種類で正または負になります。 たとえば、コールオプション買いのデルタの範囲は0~1です。 これは、原資産価格が上昇すると、コールオプションの価格が上がるためです。 また、原資産価格が上昇すると、プットオプションの価格が下がるため、プットオプション買いのデルタの範囲は-1~0になります。

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